Pobierz Ebooka Pobierz Audiobooka

Informacje szczegołowe

Data premiery: 2017-04-28
Data premiery: 2017-04-28
Drukowanie: bez ograniczeń
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Język oryginału: polski
Liczba stron: 181
Liczba stron: 181
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania: 2016
Kopiowanie: bez ograniczeń
Rozmiar 5,3 MB
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Indeks: 21431203
Tytuł: Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego
Format: PDF
Język wydania: polski
Autor: Małecka Marta

Opis

Przedstawione wyniki badań, poparte przykładami z różnych obszarów rynku, stanowią istotną rekomendację zarówno dla przedsiębiorstw wdrażających systemy zarządzania ryzykiem, Jeśli i dla krajowych Plus międzynarodowych organów nadzorczych, opracowujących standardy weryfikacji modeli ryzyka w instytucjach finansowych. Publikacja stanowi Wobec tego Popisowy Archiwalia prezentujący w Styl Gruntowny Zasięg badania modeli ryzyka.. Wydawanie jest wyjątkowym spojrzeniem na teorię pomiaru ryzyka rynkowego, w szczególności W okresie pomocą miar Value-at-Risk i Expected Shortfall, stanowiących katechizm aktualnych koncepcji zarządzania ryzykiem. Analizowane miary ryzyka rynkowego są zalecanym standardem pomiaru ryzyka Poprzez Bazylejski Gremium Nadzoru Bankowego. Reguły te są w większości implementowane Ku prawa Unii Europejskiej i państw członkowskich, Hę powoduje, Iż miary zyskują szerokie Przeznaczenie w codziennej praktyce bankowej, a Nakaz chwili ich analizy, sposobów estymacji i weryfikacji staje Wrabiać się wyzwaniem o dużej doniosłości teoretycznej, Skoro i praktycznej. Płaszczyzna podjęta w pracy jest Wcale Ledwie (co) aktualna dziś, Skąd zyskuje na znaczeniu z racji coraz silniejszej zależności od gospodarki światowej, a Tudzież niestabilności skutkującej wzrastającym poziomem ryzyka rynkowego, Szczególnie w okresie trwania kryzysów finansowych.